자금운용 일반현황
자금운용의 원칙
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 안정성 | 신보는 공공기금으로서 원금손실을 최소화하고, 여유자금의 실질가치를 보전 |
| 유동성 | 통계적·경험적 분석을 통한 여유자금 월별 만기매칭 등 대위변제 자금의 적기 조달 |
| 공공성 | 성장동력펀드 가입 등 기금의 공공기능을 강화하고자 하는 정부방침에 적극 부응 |
| 수익성 | 자금운용상품 다각화 등 수익률 제고노력 지속적으로 추구 |
자금운용의 연혁
| 구분 | 투자상품 확대 현황 |
|---|---|
| ’94. 08 | 투자상품 확대 현황 금융기관 예치, 국채·지방채·특수채 매입(설립시) |
| ’02. 04 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(국내채권형) 가입 |
| ’17. 06. 20 | 연기금투자풀(MMF) 가입 |
| ’18. 07. 23 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(국내주식 혼합형) 매입 |
| ‘22. 03. 02 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(해외주식 혼합형) 매입 |
| ‘22. 09. 28 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(해외채권 혼합형) 매입 |
| ‘23. 07. 21 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(대체투자) 매입 |
자금운용의 특징
- 여유자금 대비 보증잔액의 규모와 1건당 보증금액이 매우 큰 편으로 자산운용의 최우선 순위는 유동성, 안정성 확보
- 1건당 보증금액 ('22년말) : 1,534억원
- 투자자금의 회수기간이 Long-Term인 상품을 운용하기가 곤란
- 운용 가능한 상품이 "사회기반시설에 대한 민간투자법시행령"에 의해 제한되어 있어 다양한 포트폴리오 구성 곤란
여유자금 운용 상품
| 구분 | 운용상품 |
|---|---|
| 확정금리형 | 정기예금, RP, CD 등 |
| 실적배당형 | 국채, 지방채, 특수채, 연기금투자풀 수익증권 |
자금운용 의사결정 체계
감독체계
- 기획재정부 - 예산 및 사업계획승진
- 국회 - 국정감사
- 신용보증기금 - 기금관리주체
- 감사원 - 업무·경영전반 감사
투자의사 결정체계
- 이사회 - 의장:이사장
- 리스크관리 위원회 - 위원장:위원 중 선임
- 자산운용위원회 - 위원장:신용사업부문 담당이사
- 이사장
- 전무이사
- 리스크준법실
- 신용사업부문 담당이사
- 자금운용센터 - 자금운용 실무협의회
- 자본시장부 - 위탁운용사 선정위원회
- 경영기획부문 담당이사
- 성과 관리부 - 자금운용 성과평가위원회
자금운용관련 기준체계
자산운용지침(IPS)(매년개정)
연간자금운용계획(매년수립)
- 자금운용기준
- 자금운용 성과 평가기준
- 자금운용 위험관리기준
- 위탁운용 관리기준